日経225先物・オプション システムトレード日記

　まず日経225先物を始めるにあたって、負担可能なリスク具合を考えないといけません。これは、個人の性格や金融資産で多少変動はあるとしても、常時板を見れない努め人等にとっては、デイトレーダーと同じリスクは負担不可能です。ザラ場中になにかあったとしても常に後手後手にならざるを得ません。悲しいことですが現実です。損失限定の逆指値を入れていてもデイトレのように板状況を見ながらではないのでやはり対処スピードは遅くなります。

　それでは、勤め人等はどこまでリスクを負担できるのでしょうか？それは、毎日見ることが可能な日足ベースのトレンドが管理可能な最大限のリスクでしかありません。

　どういうことかといいますと、デイトレーダーの方達は分足を睨みながらその日のトレンドを把握し、日中のトレンドの中で確実に取れる所だけを狙って稼いでいると思われます。

　逆に勤め人等は、日足ベースが最短のチャートになりますから日足ベースのトレンドを把握し、確実にとれるところだけを狙って稼ぐ方法が一番合理的であると考えます。では日足ベースのトレンドでも確実に取れるところとはどういったところなのでしょうか？

　一言でいいますとそれは、個々人の投資技術（メンタル面含む）の上手い下手によって決定されると考えられます。ここでいう投資技術の上手い下手は私の場合、テクニカル分析の技術も大事ですが、それよりも損失を限定できる投資家と考えています。

　つまり、投資技術の上手い人はこまかなテクニカル分析で小さなトレンドでも発見できそれを収益化できる技術を持っている人であること。小さなトレンドで勝負しますので投資回数が必然的に増えますが、投資回数が増えるということは、必然的に損失を抱えるリスクも増えるということですから、損失に対してきちんと対処できることが条件となります。

　損失の対処がきっちりとできなければ絶対にトータルではマイナスの結果となります。なぜなら、トレンドフォローでも最後の一回は、トレンド転換で相場が逆に動くからそこで今までの利益を全部吐き出すどころかマイナスになってしまうのです。損失の対処がきっちりとできる人は、例え100回投資して勝敗が50勝50敗でも、最後のトレンド転換でも損失をきっちりと小額に抑えますので利益額でいえばかなりの大きさになっているはずです。

　つまり投資技術の上手い人は、「まさか・・・そんなはずは・・・」の場合でも対処法を事前に用意しますので慌てずにきっちりと対処できますので、損失限定が可能であると同時に積極的に売買を行うことができる訳です。

　では、投資技術の未熟な人（つまり初級者）は、どうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。小さなトレンドは無視して大きなトレンドで勝負すればいいのです。つまり、トレンドが大きな時には、トレンドフォローの投資スタンスではトレンドを収益化するのは、比較的簡単ですので大きなトレンドの中で取れるところだけをきっちりととり、後は眺めていればいいのです。

　小さなトレンドの時には、参加したい欲を抑え休みをとり、相場研究すればいいのです。その後経験を重ね投資技術がアップしてくれば、小さなトレンドで勝負していけば良いのです。

　それでは、利益が少なすぎるという人は、一度日経225先物のチャートを日足で眺めて見てください。大きなトレンドが年に2回くらいありますがその2回のトレンドでも証拠金（大体400,000円〜600,000円）からすればかなりの利益（1百万円位？つまり500円の上下幅×2）が出るはずです。個別銘柄では考えられません。かなり魅力的です。

　1回のトレンドで取れるところだけをとり、よく分からない時は分かるようになるまで休むことが大切です。何事もステップアップが大事ですので、飛び越しを狙わず着実にステップアップすることが大事です。ましてや、日経225先物ではなにも対処しなければ一回の失敗がかなりの損失になりますので、かなりの重要ポイントとなります。

　以上をまとめますと、自分の投資技術を評価し、その評価レベルに応じた目標利益及び目標回数を決定し、その売買回数に応じたトレンドの強弱を決定してとれるところだけを取っていくというリスク管理方法が合理的であると考えています。

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