日経225先物・オプション システムトレード日記

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前回はプロスペクト理論から損失を増やす人間の性を紹介し「損小利大」を徹底するのが長期的に勝つ投資家ということをつらつらと書きましたがそれを実現するのがシステムトレードなのです。

システムトレードは、売買ルールが過去の相場においてどの程度の収益をもたらすのかといったことをあらかじめテストし、それが使えそうであれば実際に将来の相場に適用し、そのサインどおりに売買を行うというものです。

このシステムトレードの良い点は、売買ルールを過去の相場でテスト済みであるので売買ルールに対する信頼感が厚くなり、売買ルールの発する売買サインを無視することがなくなること、また一時的に負けが続いても過去の相場テスト時にある程度分かっていることなので売買ルールを変えようという考えが働きにくいこと、トレンドフォロー型のテクニカルを使えば｢損小利大｣の売買サインを発信するシステムを作り上げることができることです。

しかしこのシステムトレード。評判が悪いです。なぜかというと相場が面白くなくなるからです。そりゃそうでしょうね、システムが出すサインに従って売買すれば、自分の意思はそこにないわけですから思惑とか読みとかが全く要らなくなるわけです。

相場が好きな人にはこの手法は全く面白くないので、人に勧めてもいまいちの反応ばかりです。しかし、長期的に勝っている人を見ると、このシステムトレードとはいかないまでも自分の中で有用な売買ルールを持っていて、それに従って売買をしているという主たる方針は変わらないと思います。

このシステムトレードをやりはじめてからはトレードするときの精神状態に非常に余裕が出てきました。一時的に損をしてもそれは予想の範囲内であるし動じることもありません。夜に不安で寝れないとか、負けを取り返すために大きなポジションを抱えたあげくさらに大損をするといったこともありません。

たんたんとシステムに沿って売買を行うだけです。その間に他のことにも集中できますし、他のことに集中している間は相場が気にならなくなるので衝動的売買もなくなり、さらに好循環が生まれます。ただ何回も言いますがトレードをしているという実感や勝って楽しいという感覚はありません（笑）。

話がそれてきましたが、投資家が損する原因というのは、他でもない自分自身にあるわけでそれを改善する手段がシステムトレードなのです。

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