日経225先物・オプション システムトレード日記

今日のNIKKEIを見るとNYが185ドル安と大幅に安い。

サブプライム層の破綻が原因だそうだが、そんなのはどうでも良い。

気になるのは、チャートの形で為替キャリートレード解消の大幅下落時と似たような感じだ。

前日までかなりの勢いで買い進み一気にはしごをはずされた感がある。ただ今回は上昇の度合いが比較的短期間だったことで上昇幅も前ほど大きくないからそんなに大幅下落することは無いと思うけど200〜300円安はまぬがれないかな？

好都合にも私のシステムは休み時期であるので一切ポジションは持っていないし日経225先物の終値も引け後か翌日の新聞で見るくらいだ＾＾

ボラが相変わらず低い水準にとどまっているがこの急落でおいしい時があれば主導でもすっか。

久しぶりに裁量取引（もちろんPUTサイドですけどね！）をやりたくなるようなNIKKEIニュースでした＾＾

良い週末を！今日はAerosmithのLove in aelevatorです。高校の学園祭でこの曲をギターを弾いた記憶が。。。

昔は、恥ずかしながら巷でよく言われる分散投資の魅力が全然分かりませんでした。。。

「金が増やすのが目的ならハイリスクハイリターンの金融商品でいかにローリスクミドルリターンにしたら良いかを研究・実践したらええやん！」

「リスクを分散すればリターンも分散されるから意味ないやん！」

と本気で思ってましたし本気で研究・実践していました。

ほんとにお恥ずかしい限りです。



しかしそんなトレード手法は所詮、テクニカル的なものであって投資の本質を突いたものではありません。

金融商品は必ずなんらかのファンダメンタルを反映して価格が変動しますし、価格の源泉はファンダメンタルなのです。

そのファンダメンタルを無視して、やれ「スキャルピングで１ティック抜いた」とか「デイトレで50円抜いた」とか言っても所詮は一時的なものでいたって無味感想であり面白みも何もありません。

最近システムトレードやオプションの研究も一段落していろいろな金融商品の組み合わせで運用したほうが長い目で見てパフォーマンスが上がるだろうし、ファンダメンタルに目を向けた運用が出来るのではないか？と思い出してきました。

確かにデイトレも儲かるんだろうですが、それを10年続けても何が残るんでしょうか？金は残るかも知れませんがそれと引き換えに莫大な時間を無駄にしています。その時間をもっと友人や、恋人や、仕事に打ち込めばもっと味わいある人生を歩むことができるじゃないか？と思います。

別にトレードを否定しているわけではないのですが、私の価値観が変化してきて、投資に金儲け以外の意味を求めだしているのでしょう。

仕事にも役立つ投資をということで始めたトレードですが、いつの間にか金儲けの手段となり、それに支配されるようになりました。

これを脱却するために、初心に戻ってファンダメンタルに主点を置いた投資を行うためにポートフォリオを組むことを考えています。

以前に掲載したFXの記事もその前兆だったのだと思います。

ただポートフォリオを組むにしても今まで培った考え方や技術を活かすようなポートフォリオを組みたいと思います。さらにそれにファンダメンタルの要素を組み入れて運用しようかと思う今日この頃です。


心安らぐ歌です＾＾

6月限の成績は・・・・・・・・・

＋８％でした。まずまずですね。

基本的にはデルタニュートラル戦略ですが、

動くときは上に動いてほしいものですね。

微妙なパラメータで組んでますので、結構繊細なポジション

なんですね〜。

来月も粛々と仕掛けたいと思います。

本業が落ち着いてからというもの、土日の過ぎるスピードが速すぎます。

もう一日あってもいいんじゃない？

という感じでネット上を徘徊していると発見。

同類ですね＾＾

ちなみに、ネット上ではもんのすごい人気のmovieです。

刺身の上にタンポポのせる仕事の採用試験に受かったお！！！！

日経225先物が17,810円、17,850円をしっかりと超えてきました。やっぱり強いのか？それとも・・・？

そんなむなしいチャート分析を横目に今日はFXの分析結果です。

リスクプレミアムが7%という現在でスワップでそれぐらい稼げるポンドは魅力的です。それに回避通貨のフランを組み合わせてやればデルタヘッジが可能だろうか？という視線のもとシステム構築。

1,992年〜現在までの15年間を対象に調べました。以下が結果です。




赤色が損益で最初はポンドの急落により、100万円くらいの損が続きますが、最終的にはスワップがじわじわ効いて、現在では、975.85万円の利益ですね。しかもその3分の2がスワップなので、デルタヘッジが結構効いているのかな？

いずれにしても、毎年積立型で運用すると、ドルコスト平均でさらにデルタ損益がならされるから結構いいのかも？

あとは、世界的金余りが交代し、ポンドが急落したときにフランがどれだけ追随して急落できるかですね＾＾

このモデルもまーまーつかえそうですが、引き続き研究を重ねていきたいと思います。