日経225先物・オプション システムトレード日記

いやいや〜、チャイナがちょいとやばいことになってきましたね。

どこまで世界に波及するのか見ものですね。

と株式の話はここまでにして、最近個人的に興味が集まりつつある金利の話です。

そろそろオプションだけではなくて、ポートフォリオでも組もうかと思って世界各国の政策金利を比較することにしました。




しかし、日本の金利ってほんっっっとに低いですね。上図の一番線が太いのが日本の政策金利なんですが、ほんとに地を這う金利です。

FXで人気のAUDはやGBPは今も金利高いですけど、昔はもっと高かったんですね。

しかし、日本のリスクプレミアムが7%弱であることを考えると、AUDやGBPってかなりおいしいですね＾＾

今から過去データ集めてシステムでも作ってみることにします！

今月もＳＱまで二週間を切りました。

しかし、ここ最近の日経225先物の動かなさは「またかよっ！」って感じですね。

ただ、2005年の春、夏に比べたらまだ良いほうです。あの時は一日の高安が100円未満が普通でしたからね＾＾

とおもってたら今日は高安が90円なんですね。

そりゃボラも下がりきるはずです。

本業のボラもかなり低下気味です。最近仕事モードだったので、プライベートのボラを上げていきますよ！

と思って最近はまっているMoet & Chandonを大人買いです！

やっと忙殺的な仕事が終わり久しぶりに心身ともに休んだ気をした土日を過ごしています。

youtubeの存在は前から知っていたのですが、それ以外にも同じようなサービスをしている

サイトが山ほどありますね。

そんなこんなで、最近録画し忘れたドラマの「プロポーズ大作戦」やら「バンビーノ」

を見て他にも物色していたのですが、見つけたのがVan HalenのミュージックPV。

いやー高校生以来に見ますが、今でも心にジーンと来ます。エディのテクニックやサミーの歌声。

高校生活を思い出しました。そんなわけで今日は、とっておきのPVをご紹介します。

LOVE&PEACEという大きい枠組みで起承転結も盛り込んだPVです。

「Van Halen - Can't Stop Lovin' You」

是非五感でたしなんでください！

ここ最近のボラ低下は激しいですね。

まー私のオプショントレードはボラがどうなろうと知ったこっちゃありませんが・・・

ＮＹもかなりパンパンに膨れ上がっている印象もありますが、まー世界的金余り（特に中国）が解消しちゃうんでしょうね。

次のポイントとしては、17,850円や17,810円ですね。

それを抜けると18,000円トライに異論は無いと思います。

ＴＯＰＩＸ先物も煮詰まってますしね。。。

週末は、聘珍樓へ行ってきます。

フルコース食べますよ！！！！

今日テレビで一番のヒットはルー語ですね。

10年前に流行った「トゥギャザーしようぜ！」が最近になってまたひそかにブーム

になっているらしい。しかも若者の間で。。。

私の10年前といえば、高校生の時でそのときも部活で何かとルー語が重宝したのを覚えている。


ただし、部活の先生にはめちゃめちゃ怒られましたけどね・・・

下のＵＲＬはルー語に変換できるサイトです。


http://e8y.net/labs/lou_trans/

ちなみに下記は日経WEBの相場見通しです。これを変換しましょう！


今週の株式相場は下値を警戒する神経質な展開になりそうだ。世界的な株高を支える過剰流動性が円相場や商品市況の変調により影響を受けて日本株へ波及する懸念があるためだ。外部環境の不安定化が投資心理を冷やし、様子見ムードが強まることも想定される。

　先週は2007年3月期決算の発表がピークを迎える中、内容を見極めようと買いを手控える投資家が目立った。日経平均株価の上値は重く、週間で154円の下落となった。

　決算が一巡したことで、投資家の視線は世界的な資金の流れなどマクロ面に集まりそう。先週の円相場は一時、1ドル＝121円台半ばまで下落した。輸出企業の多くは今期の想定為替レートを1ドル＝115円前後に設定しており業績面では支援材料。しかし市場は「株価は既に為替差益を織り込み済み。円高へ反転すれば売り材料」（三菱ＵＦＪ証券の藤戸則弘投資情報部長）と警戒している。

　このため週末の消費者物価指数への関心が高い。市場予想は前年比横ばいか小幅なマイナスが中心。早期利上げ観測が強まれば、円高懸念が台頭する可能性がある。低金利の円資金を借りて投資する円借り取引が再び収縮するきっかけにもなりかねず、世界的なリスクマネーの変調が日本株に波及するリスクもある。

　先週末に中国人民銀行（中央銀行）が人民元の変動幅の拡大を発表した。為替市場に加え、上海株式市場の反応など外部環境の動向に注意が必要だ。

　大手銀の決算発表も注目度が高い。「不透明要因の一つであり内容を確認したい」（ＨＳＢＣ証券の宮原浩之株式トレーディング部長）との声は少なくない。日興シティグループ証券の野崎浩成アナリストは「業績不振が予想される消費者金融部門の影響度合いが焦点」という。

　トヨタ自動車など大型株に信用の買い残が積み上がっている銘柄が目立つ。「個人から売りが出る可能性がある」（新光証券の三浦豊エクイティ情報部次長）と需給面の不安を指摘する声もある。


全く持ってお堅い文章ですが？？？これをルー語に変換すると？


ディスウィークの株式マーケットプライスは下値を警戒する神経質な展開になりそうだ。ワールド的な株高を支える過剰フロー性が円マーケットプライスや商品市況の変調によりエフェクトをアクセプトしてジャパン株へスプレッドするウォーリィがあるためだ。アウトサイド環境の不安定化が投資心理をクールし、様子見ムードがゲットストロングすることも想定される。



　ラストウィークは2007年3月期バランスシートの発表がピークを迎える中、サブジェクトを見極めようとバイしを手控える投資家が目立った。日経平均株価のプライスライズは重く、ウィークで154円のフォールとなった。



　バランスシートがビートしたことで、投資家のルックはワールド的なキャピタルのストリームなどマクロ面に集まりそう。ラストウィークの円マーケットプライスはモーメント、1ドル＝121円台ミドルまでフォールした。輸出企業のメニーはプレゼントタームの想定マネーオーダーレートを1ドル＝115円アラウンドに設定しておりワーク面ではサポートマテリアル。しかしマーケットは「株価は既にマネーオーダー差益を織り込み済み。円高へ反転すればセルしマテリアル」（三菱ＵＦＪ証券の藤戸則弘投資情報部長）と警戒している。



　このため週末の消費者物価指数へのインタレストが高い。市場予想はラストイヤー比横ばいか小幅なマイナスが中心。アーリーステージ利上げ観測がゲットストロングすれば、円高ウォーリィがライズオブするポッシブル性がある。低金利の円キャピタルをボロゥして投資する円ボロゥしビジネスが再び収縮するきっかけにもなりかねず、ワールド的なリスクマネーの変調がジャパン株にスプレッドするリスクもある。



　ラストウィーク末に中国ピープルバンク（セントラルバンク）が人民元のチェンジ幅の拡大を発表した。マネーオーダーマーケットにアッドし、上海株式マーケットの反応などアウトサイド環境の動向にアテンションがネセサリーだ。



　大手銀のバランスシート発表もノーティス度が高い。「不透明メインコーズの一つでありサブジェクトを確認したい」（ＨＳＢＣ証券の宮原浩之株式トレーディング部長）との声は少なくない。日興シティグループ証券の野崎浩成アナリストは「ワーク不振が予想される消費者金融部門のエフェクトディグリーがフォーカス」という。



　トヨタ自動車などラージ株に信用のバイし残が積み上がっている銘柄がスタンドアウトする。「プライベートパースンからセルしが出るポッシブル性がある」（新光証券の三浦豊エクイティ情報部次長）と需給面のアングザイエティーを指摘する声もある。



全く持って意味が分からんけど何か伝わるもの（ウザさ）があります＾＾。

みなさんも明日試して見ましょう。ただし一回が限度です。それ以上は確実に友達をなくします。

最近は仕事も一段落して時間ができましたので積極的に

更新していこうと思います。

さてさて、現在運用中のオプションシステムですがルールが単純明快なために

非常に快適です。ENTRYもEXITも決まっておりポジションも決まっているために

迷いがないしバックテストからもローリスクミドルリターンを実現可能

としてくれるシステムと自負しています。

気になる今月の成績はというと約12%増でした。

時間と手間とメンタル的なことを考えると先物時代よりは収益率は落ちますが

サラリーマンにはもってこいのシステムです。あまり自分のシステムをほめすぎても

何の得もないのでこれくらいにしておきますが。

しかし、一服はしたもののNYは強いですね。チャートを見ても指数のチャート？

って思うくらいにぐいぐいと上昇ですね。日経225先物も追随してほしいものです。

動かないよりは動いた方が良いし、下がるよりは上がる方がみんなハッピーでしょう！

週末は、ゴルフの練習に行って来ます。それでは良い週末を！

皆様お久しぶりです。

今日は何曜日でしょうか？

そうです。水曜日です。

今月のアノマリーは不発でしたね。

何のアノマリーかというとSQ前の水曜日は下がるというアノマリーです。

これは先物やオプションをやられている方ならご存知だと思いますが・・・

結構な確率であたります。詳細なデータはどっかで見た記憶がありますが定かではありません。

しかし結構高かったような記憶があります。

最近は日足過去データが無料で出回っているので検証してみてはいかがでしょうか。

トレードの方はというと相変わらずオプション一筋です。忙殺的に忙しい毎日でも出来る位に単純明快なルールにしています。

最近いろいろなシステムが出回っていますが、やはり単純なものほど本番に強い気がします。

過度の最適化もないですしね・・・。