日経225先物・オプション システムトレード日記

今日はよく下がりよく上がりました。

大証のシステムが早いもんだから下がるときも遅延もなくサクサクっと下がっていきます。

非常にやりやすいですね。

システムは久々のまーまーの利益。最近は、小さな損の繰り返しだったんで嫌気が出てましたが、エネルギーを溜めてた感じなんですかね？

１月がかなりの大幅利益だったんで、２月はシステム的にマイナスかと思ってましたがマイナスにならず良かったです。

明日もよく動くことを祈るばかりです。

久々のノーポジです。

今日の確定損益　 1,000,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,650,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日の話題はなんといっても大証の新システムでしょう。

その速さを見せ付けたのは大引け時の値の確定までの時間が数秒だったこと。

いつもなら、引け成りの注文さばくのに数分かかっていたのが今日は数秒でフィックス。

その処理能力の速さを見せ付けた感じです。

今日の相場は、為替がうんたらかんたら言ってますが上値が重いだけだと思います。

基本的には↑でしょうが、みんなが参加するのを戸惑っている状態ですか？？？

軽い押しと時間が解決してくれるでしょう！

今日の確定損益　 −200,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,650,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日は、5分足でみると朝からいきなりの陰線始まりでしかも戻りも悪いしこりゃ〜前日比マイナスで引けるかな〜と14：00位までは思ってました。

ところがところが、果敢にせめて結局前日比プラス引け。天晴れです。

しかし最近の相場の動きは、往生際に悪い売りや往生際の悪い買いが多いようにみられそれが、売買を難しくしてるように感じます。

個人が増えたからですかね？やはりどうしても逆張り系の人が多いから、トレンドを潰すように取引しがちだと思います。

厄介なことですね・・・。

今日は寄りつき売り入りで午後に決済し微損失と引け辺りで買いエントリーし、現在保有中です。

今日の確定損益　 −200,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,850,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

前回はプロスペクト理論から損失を増やす人間の性を紹介し「損小利大」を徹底するのが長期的に勝つ投資家ということをつらつらと書きましたがそれを実現するのがシステムトレードなのです。

システムトレードは、売買ルールが過去の相場においてどの程度の収益をもたらすのかといったことをあらかじめテストし、それが使えそうであれば実際に将来の相場に適用し、そのサインどおりに売買を行うというものです。

このシステムトレードの良い点は、売買ルールを過去の相場でテスト済みであるので売買ルールに対する信頼感が厚くなり、売買ルールの発する売買サインを無視することがなくなること、また一時的に負けが続いても過去の相場テスト時にある程度分かっていることなので売買ルールを変えようという考えが働きにくいこと、トレンドフォロー型のテクニカルを使えば｢損小利大｣の売買サインを発信するシステムを作り上げることができることです。

しかしこのシステムトレード。評判が悪いです。なぜかというと相場が面白くなくなるからです。そりゃそうでしょうね、システムが出すサインに従って売買すれば、自分の意思はそこにないわけですから思惑とか読みとかが全く要らなくなるわけです。

相場が好きな人にはこの手法は全く面白くないので、人に勧めてもいまいちの反応ばかりです。しかし、長期的に勝っている人を見ると、このシステムトレードとはいかないまでも自分の中で有用な売買ルールを持っていて、それに従って売買をしているという主たる方針は変わらないと思います。

このシステムトレードをやりはじめてからはトレードするときの精神状態に非常に余裕が出てきました。一時的に損をしてもそれは予想の範囲内であるし動じることもありません。夜に不安で寝れないとか、負けを取り返すために大きなポジションを抱えたあげくさらに大損をするといったこともありません。

たんたんとシステムに沿って売買を行うだけです。その間に他のことにも集中できますし、他のことに集中している間は相場が気にならなくなるので衝動的売買もなくなり、さらに好循環が生まれます。ただ何回も言いますがトレードをしているという実感や勝って楽しいという感覚はありません（笑）。

話がそれてきましたが、投資家が損する原因というのは、他でもない自分自身にあるわけでそれを改善する手段がシステムトレードなのです。

日経225先物　システムトレード

勝てない投資家に共通しているのは、相場に対するメンタル面を鍛えていないことがほとんどの原因です。

相場に対するメンタル面は一般的にはあまりまだ認識されてはいませんが最も重要であると考えています。

なぜなら相場で損をする人は損失を自分で作り出していることを理解していないからです。

人間が相場に対峙するにあたっての心理状態をよくあらわしたものとしてプロスペクト理論というのがあります。

問１
「確実に80万円もらえる」か、「100万円もらえるが、15％の確率で全くもらえない」だったらあなたはどちらを選びますか？

おそらく前者の「確実に80万円もらえる」でしょう。これは早すぎる利食いの心理状態を表しています。

では次に

問２
「80万円を支払わねばならない」か「100万円を支払わねばならないが、15％の確率で全く支払わなくてもよい」だったらあなたはどちらを選びますか？

おそらく前者の「100万円を支払わねばならないが、15％の確率で全く支払わなくてもよい」でしょう。これは損切りを徹底してできない心理状態を表しています

理論的に考えれば問１の答えは後者の「100万円もらえるが、15％の確率で全くもらえない」であるし問２は「80万円を支払わねばならない」であることは明白です。

期待値を考えれば問１は前者が80万円に対し後者は85万円で後者の方が期待値が高く問2は前者が‐80万円に対し後者は‐85万円で前者の方が期待値が高いのです。

これがテスト問題なら、理論的に考えて解ける人もいるでしょうが、実際にお金を投資して行う相場なら、そこに人間の感情が入ってきます。その人間の感情が期待値を最大化しない選択をさせているのです。

ではどうすれば良いのか。「損小利大」を徹底して行えばいいのです。

自分で売買ルールを定めたらそれに徹底的に従うような精神的強さを持てれば短期的には負けが続くかもしれませんが長期的に見れば必ず勝つ可能性が高い投資手法であると考えられます。

どんな有効な売買ルールでも負けが続く時があります。その負けが続く時に焦って「このままではずっと負けるから他の有効な売買ルールを探そう」と無意識に思うわけです。しかしこの負けが続くたびに売買ルールを変えるのが負けへの近道を歩いていることに本人は気づいていないのです。

本人は利益を最大化するように常に相場と対峙し努力しているように見えても実際には損失を増やすように行動するのが人間の性です。

この人間の性に気づいて意図的に抑制しなくては、いたずらに損失を増やすばかりです。長期的に勝つ投資家は、「損小利大」を徹底するために、いたずらに売買ルールを変更しないし、損切りを躊躇しません。利食いも焦りません。一回一回の取引に全人生をかけるようなトレードはしないし、ある程度の取引数を一体として評価するようにしているのです。

ある程度の数をこなさないとその売買ルールが本当に良いのか悪いのかわからないし、弱点もわかるはずもありません。

と長くなりましたが、言いたかったことは、損失を増やすように出来ている人間の性（プロスペクト理論）を認知しそれを意図的に抑制しようとしないと長期的にはいつかやられてしまうということです。

日経225先物　システムトレード

今日は米のお陰で寄り付きから高かったですがいかんせん伸びませんね〜。

相当買っているんでしょうが、それに匹敵するくらいの戻り売りがあって均衡状態ですね。

でもじわじわと買い方に軍配が上がりそうで、なによりです。

米は高値更新中ですか？？？

今日は、税務署に行く用事がありまたもや取引なし。

これだけ激しく上下に動いてる割にはまーまーの儲けなんでよしとしましょう。

今日の確定損益　　　　　 0円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,050,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日は、寄り前から昨日の引け前の上昇から期待が膨らむ人も多かったでしょうが、結果は叩かれました（笑）。

しかしマザーズ指数がプラスだったことは、ちょっと以外。

皆さん頑張りますね。

今日も外出でトレードなし。くすん・・・。

というわけで短いですがここらへんで。

最近色々な方からメール頂くのですが、内容によってはスルーしますのでご了承下さい。内容に問題があるほうが多いですけどね（笑）。

今日の確定損益　　　　　 0円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,050,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日は上がりましたね。

寄り付きの窓もよく意味がわかりませんでしたが、まー誰かが買ったんでしょう！

引けにかけても一段高！

完全に下落トレンドを断ち切る位に上がってほしいものです。

今日はちょっと用があってトレードゼロです・・・くすん。

今日の確定損益　　　　　 0円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,050,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

15,690円を割り込んでスタートするものの、やはり上に行こうとする力が所どころでかなり見え隠れする感じ。

でも安値割り込みで次は15,010円だけどここまで行くのかって感じですね。

ただマザーズ等新興が死んでるんで、ここをなんとかしないと主力株に資金が周り上手いこと指数系が下がらない気がする。

下げる時はすんなりと下げて欲しいもんだ（笑）。

ただ着実に調整はされてきているんで、15,000円を切る展開はないでしょうね。

今日の確定損益　　500,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,050,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日も負けました。しかも昼バスにかなり・・・。

朝方のＧＤＰが良いのもなんのその、下げる下げる。

極めつけは昼の寄付き。なんじゃありゃオーバーナイト並。

恐ろしい。でもしっかりと引っかかりました。

昼からは売り方にまわり、ただ眺めるだけで終わりオーバーナイト状態。

ただ15,690円を切って欲しかった・・・それだけです。

今日の確定損益　-1,050,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,550,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日はCMEの割りに下で寄付き。

米がボックスの上限で頑張っていて抜けそうなのに、日本は全然ダメ。

昨日の売りポジを朝に決済して、昼頃に買いを入れるが叩かれロスカットで全体的には損失の一日。今日のトレードはそれだけです。保有ポジはありません。

とりあえず取引時間を元に戻してボックスの上か下どっちかに抜けてほしい！

今日の確定損益　 -400,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 6,600,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日もがんがん動きました。うれしい限りです。

昼すぎに昨日から保有している買いポジを決済し、まーまーの利食い。

しばらくして、新規の売り建てでオーバーナイト。

最近は、がんがん動いてますがギャップがその動きにマッチしているので、ほんとにありがたいです。

これでギャップが逆にふられると超難しい相場になりますから・・・。

それはそうと昼のギャップが激しいです。初めて体験する昼の窓でした。あんまり影響はないですがちょっとあんぐり・・・。

日足でも雲に入り、不安定な相場ですが板も薄く上へと下へと振りやすく、いい感じの暴れぶりです。

今日の確定損益　 1,300,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 7,000,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日は高安で500円の動き。

これだけ動いてくれるとやりやすい。

朝の寄付きで昨日の売玉を決済＆買いエントリーのワントレード。

昼からは、買いで入り保有中。

やはり5分足で雲を抜けたあたりから加速しますね。

しかし、これだけ動くとみなさんおちおち仕事も手につかないんじゃないですかね〜？？

今日の確定損益　　 400,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,700,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日もよく下がりました。

でもまさか窓を開けて寄り付くとは思ってもなかったです。米株微高の割りにはＣＭＥ戻さす、センチメントがかなり悪いですね。

システム的には前場で買って決済して売って後場で決済の二取引。売玉を持ち越し中。裁量でもちょこちょこっと取りました。

米の爆下げがあったらいいなと思いますがそういう時は決まって来ません（笑）。

いらぬ期待はしないことにしてますんで。

とりあえず、良いスタートが切れた週明けでした。

今日の確定損益　　 350,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,300,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

SQを通過した途端の急落ですか・・・。

日足で見ても転換線を頭にして調整もしくは下降トレンドが見て取れますね。

ただ、海外の一発でがらりと雰囲気が変わりますからあまり信用せず、目の前の株価を見ながら臨機応変なトレードが一番ですね。


今日は久々に裁量でトレードを行いましたがこれが大失敗・・・。

前場からシステム＋裁量の売りが炸裂してスタートは調子が良かった。ただ調子に乗ってたら裁量トレードが機械受注にしてやられシステムの利益を吐き出して損を出す結果に・・・。と言うわけで今日の結果はまぁまぁな負け（笑）。

また来週からがんばります。

今日の確定損益　　-500,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 4,950,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

明日はSQです。それをかなり気にした相場展開。

明日から自由に動いて欲しいです。

今日の確定損益　　　100,000円（06/1/1〜）
確定損益合計　　 5,450,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

待ちに待った暴落。大歓迎です。

システムに加え裁量でもがんがん売ってやりました！

しかし大証の遅延はほんとにひどすぎます。大証の板が飛んでる間にSGXは着々と下げが進行してたみたいで終わってます。

前場と後場寄り付きはほんとに注意ですね。

保有ポジ

日経225先物　16,540円　5枚 売り

実現損益　　5,350,000円（06/1/1〜）
含み損益　　1,200,000円
合計　　 　　6,550,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

全く持って動きないですね〜。

ブレイクも走らず、かといって逆にいかず中途半端。

トレードやるだけ絡み損ですな。

システム的には昨日のポジを寄りで決済のみ

保有ポジ

なし

実現損益　　4,350,000円（06/1/1〜）
含み損益　　 　　　 0円
合計　　 　　4,350,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

相変わらず不安定な動き。

高値更新するも一気に売り込まれる。

裁量でやっててもブレイクで買ったら即LCでしょうね。

システムも翻弄されております。ただ若干の利益なのが救い（笑）

保有ポジ

日経225先物　16,670円　5枚　ロング

実現損益　　4,000,000円（06/1/1〜）
含み損益　　 250,000円
合計　　 　　4,250,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

最近のギャップはトレンドの逆をついてくるからかなりの往復ビンタ。

最初にがつんと右フックくらわされて、立ち直りかけたところに左の蹴り、最後に頭突きと・・・。

まー言いたいことは、一日変わりでトレンドが全く変わっているわけで、このような展開はシステムに限らず日計り以外はかなり難しいだろうなってことです。

それもこれも米が不安定なせいですけどね・・・。

今日の引けにかけても尻上がりでシステム的には買わなしゃーない状態ですが、どうでしょうね〜。

保有ポジ

日経225先物　16,620円　5枚　ロング

実現損益　　3,850,000円（06/1/1〜）
含み損益　　 350,000円
合計　　 　　4,200,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

昨日の持ち越し分は予定通り寄り付きで決済→なんじゃあのギャップは？？？結果-10円。

今日は、朝方買いサインが出て昼頃に損出し。しかしライブドアが売買されんと市場全体も動かんっていうのはどうかしてるね〜。

ライブドアショックって言ってるけど個人はあの時買いで売っていたのは年金と自己らしい。

だから追証がどうのこうのではなく、大口の売りに対して個人の買いだったみたいです。

話はそれましたが、証拠金が大分大きくなってきましたね。これがボラにつながればいいんですけど・・・。

保有ポジ

なし

実現損益　　3,900,000円（06/1/1〜）
含み損益　　 　　　0円
合計　　 　　3,900,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード

今日は180円安の16,480円。

前回高値の16,490円を下にブレイク、でもあんま走らず。

最後の10分で、買いが入ったが何でしょ。引け後にええニュースあったみたい・・・わからんけど。

システムは今日一日サインなし、途中あと10円違ったら損切りになってたから結果的にはよかったけど退屈・・・。

明日の寄付で決済だと・・・。

保有ポジ

日経225先物　16,640円　5枚 売り

実現損益　　5,300,000円（06/1/1〜）
含み損益　　 　800,000円
合計　　 　　6,100,000円（06/1/1〜）

日経225先物　システムトレード