日経225先物・オプション システムトレード日記

以前に独り言のカテゴリで転職の記事を掲載しましたが、その関係で明日から本格的に大阪から東京への引越しの準備をしなければなりません（泣）。

東京では江東区のマンションに住むのですが、そのマンションが光対応ではないので今の光を一度解約し、ADSLを新しく契約するためその間は更新することができません。トレードもする予定ありません（携帯のみでは狼狽があるので）。

ということで、ブログの更新を一時休止します。再開は9月の中旬頃です。その頃には選挙もほぼ終わってるんで選挙相場に参戦できなくて残念です。

ADSLが開通し、生活が落ち着いたらサイド更新再開しますのでまたよろしくお願い致します。

では良いトレードを・・・！

お久しぶりです。旅行から帰ってきました。

旅行中のトレードは、一言で言えば押し目買い＆狼狽売り＆ノーポジです。

水曜に押し目買いをしました。サポートラインの12,400円付近で10/C130を指値していましたので、先物が12,400円の安値をつけたところで約定。

10/C130　新規ロング　@80　5枚
　　　　 新規ロング　@75　2枚

その後引けまでに再三上を試す地合いであり、明日はブレイクかな？と予想し、引け間際でプットを全てはずした。

10/P120　返済売り　@120　3枚

水曜が終了した時点で含み益。旅行中も調子えーなーと思ってたらその夜の米が衝撃。木曜の朝にメール配信された米市場の概要を見てびっくり。激安ですがな（-0.81%）・・・。CMEも12,400円で最近の地合いにしては、米の下げに反応しており、強い地合いも終わったと十分に感じられた。

これは、12,400円割れるなと思い逆指値でコールを全て注文
予想通り12,400円下抜けをトライするも、やはり強烈なサポートラインであるのか。死守で引けは12,450円。引けの上昇は、日経平均目柄入れ替え需要らしくそれを考慮してまだ下値トライはあるなと思い。結果12,400円下抜けトライ時のオーバーシュートでコールを最安値ではずしてしまったが、まー明日には割れるだろうと思い。自分を説得させ旅行を堪能。

10/C130　返済売り　@65　10枚

金曜日は、抜けると思っていたのでなんか取引したいがなんせ携帯しかなくOPシュミレーターがないので注文だせず（泣）結果途中12,400円を割れるが下に走らず・・・？？12,300円台の出来高もめちゃ多い。強烈な押し目買いに売り方も撃沈。おいおい・・・そこは素直に下に走ろうや！と昨日のコールの狼狽売りを嘆きながら就寝。今日の朝起きて昨日の米を見るとこれまた安い。しかしCMEは下に走らず？うーーん。上昇する為必要な需給の調整は、値幅の方がいいと思うんですけど・・・。

金曜の取引

なし　現在ノーポジ

しかし、やはり携帯のみでトレードしていると限界があり、狼狽の可能性が高くあまり無茶なことはしないほうがいいでうすね！反省・・・

明日から旅行にいきますので金曜まで更新はできません。

なお、土日のどっちかに水曜〜金曜までをまとめてアップする予定です。

今日は波乱の10円安の12,470円で引けました。

寄り付きで踏みが入るとの予想で寄成で返済売注文をするも約定したのは@165円。なんてことはない普通の値段である。前のストラングルのときもそうだが自分の手仕舞いの技術のなさにはあきれる。

今日は寄り付きから銀行株が思わしくなく、上げ一服感で一旦天井を形成するだろうと考えていたがそのあと上がっていく過程をみながら「また買いそびれた・・・」と自分の相場感のなさにあきれる。

その後も順調に上昇を続け、昼のバスケットで一気に12,600円に突入するのを見たとき「やっぱり買いそびれた・・・」とがっくり。

まー気長に調整を待とうと考えながら値幅調整時のポイントの12,500円と12,400円近辺での10/C130に指値をしてほったらかしにして仕事していたら、14時過ぎに約定。

「えっ」と思ってみたら先物が12,500円ではないですか？「ラッキー」

しかし引けにかけて売られるのを眺めつついつ梯子をはずされるか分からない&明日から旅行で頻繁に見れないことを考慮して、15時位にヘッジで10/P120を@125で購入。

とりあえずひと安心・・・。

今後の予定としては、日足転換線の12,400円付近までの値幅調整後再度上昇を予想して、そのときにプットをはずしコールを買い増し予定。

今日の取引

9/C125　@165　1枚返済売り
10/C130　@95　3枚新規ロング
10/P120　@125　3枚新規ロング

今日は怒涛の200円高の12,480円で引けました。

はっきりいって最悪です。先週金曜日に旅行なんか行ってる場合ではなかった。やはり押し目買いのワンチャンスを完全に逃した感じ。かろうじて9/C125を1枚保有しているだけで後は手をこまねいてみてるだけの１日でした。はがゆい気持ちでいっぱいです。

あげくのはてに9/C125は、もうインザマネー秒読み。ほんとに最悪です。これで調子良いトレードの流れが変わらなければいいのですが・・・。

多くのマーケット参加者が意識している12,400円をブレイクし、一気に12,500円まで攻め込むも今日は許しといてやろうみたいな感じの引け。

これで12,500円も売り方（建玉残37,806枚）はたまったもんじゃーーないでしょう！

一目もダウも適用不能ゾーンですのでテクニカル的には、よくわかりません（笑）。ただ、昔ながらのローソク足の形状と売買高で判断してます。

それにしても外人の買いは狂ってますね（笑）

今日の取引

なし。今日は携帯からリアルタイムチャートが見れるということで最近使用しだいした某証券会社のオンライン機能が全停止！なめとんのか（怒）！

10/C130も完全に買い逃した感じ。フリーダイヤルで対応していたが、こっちは働いとんねん！電話する暇があるか！この前もオンライン機能停止があったみたいで、この証券会社はもう使いません！今日の機会ロス分をこの証券会社が膨大な費用を注ぎ込んで開発したリアルタイムチャート機能を使いまくることで、チャラにしてやろうという気持ちでいっぱいです（笑）それにしてもなめとんのか、ひまわり証券よ！

旅行から帰ってきました。

帰ってきたらがっくり・・・。

調整で12,200円まで下げた時に結構な勢いで押し目買いしようと思っていて、9/C125を@60で5枚指値をするも約定は1枚のみ・・・（泣）。1枚だったら正直どうなってもいいので満期まで持つかも・・・。

最近の地合いの強さから押し目買いはワンチャンスと思っており、淡々とチャンスを待っていたが、結果旅行中にその時が来てしまいました。

しかも、日経225先物が12,200円の時にOPシュミレーターでボラが13%のプライスで10/C130も指値するも約定せず。完全にチャンスを逃した感じです。

更にCMEが12,350円と高い！（ダウもナスもそんなに・・・なのに）・・・最悪。

もう一回調整で下げてくれないですか？

今日の取引

9/C125　@60　新規1枚買い

今日は変わらずの12,290円で引けました。

昨日の米の反発から最近の地合いでは反応し上値トライは当たり前のようになってきましたが、やはり日本の材料がなく跳ね返されています。

昨日も今日も上値トライ後引けにかけて先物がだれており調整突入濃厚な気配です。できれば値幅調整希望ですが・・・。

しかし先物が下げ基調となった引け間際でも9/P120は全く反応せず、どっしり構えています。

ボラの方もやっとコール側が低下してきました。

今日の取引

なし。そろそろ出動ですかね・・・。

なお明日は、旅行に出るため更新できません。良い週末を・・・。

今日は、30円安の11,290円で引けました。

毎日ちびちび高値を更新しては、踏み上げ相場にならずなんかだらだらな感じ。依然しつこい海外勢の買い。低下しないボラ。売買意欲を失う環境です。

テクニカル的には、短期的に上は12,370円で下は12,260円。

はっきりいって暇です・・・。材料ないし当然といえば当然ですが、それにしてはボラが低下しない。それともこの水準がスタンダードな環境に戻ったのか？

明日は仕事休みですが、デイトレしても売買しないだろうなーー（泣）

今日の取引

なし。まだまだ待機中　無理な指値も約定せず

今日は50円高の12,320円で引けました。

海外が好調で帰ってきましたが、日本の材料は景気回復期待という噂みたいなもの（笑）。ただ海外勢が実際買いのスタンスであることから、従わざるを得ないですが・・・。

テクニカル的には、昨日とあまり変わらず上は12,340円で下は、12,230円。

ボラは順調に低下しているが、もっと下がるのを淡々と待つ状態。

先物も、小動きな上に海外勢のしつこい買いで動き読みづらくエントリーしにくい状態。

こんな時は、動きだすまでまたないと往復ビンタを食らう可能性が高い。

今日の取引

なし。無理な指値注文は常にしているが無理すぎて約定せず。

今日は10円安の12,270円で引けました。

先週末の流れを引き継ぎ米が弱いながらも上値を試す展開に、しかし前回高値付近で抵抗を受け終わってみれば、時間調整の一日。

テクニカル的には、前日とあまり変化なく上は、12,330円で下は、12,210円となりその範囲内では調整の動き。

ボラも順調に低下していることもあり、ロングの仕込みどき。

今日の取引

なし。保有建玉なし。現金率100%（笑）

今日は、20円高の12,280円で引けました。

現在帰省中ですが、あまりにも暇なため更新します（笑）。

前場前のGDP発表がネガティブだったものの、一気に売りこまれることはなく,逆に上にトライ。ただSQ終わりでC120絡みの買い戻しの勢いもなく、あっけなく撃沈（笑）。

週明けからは、ボラは落ちる一方なのでしょうか？やっと12,000円を越えたのである程度は上昇してほしいですよね・・・。ま〜期待はずれに終わると思いますが・・・。

米は大幅安で終わっていますが、500ドルと700ドルのﾎﾞｯｸｽが抜けませんね〜。これが抜ければな〜。

今後戦略としては、12,000円を中期的なサポート点を前提として、短期的には、12,210円付近で日柄調整の後再度12,400〜12,500円を目指す相場になると睨んでいます。

なので、日柄調整でボラが低下しきった所でCのロングと同時にヘッジのために上がり出したらPのロング。結果9月末位で12,500円を突破しての10月SQでwelcome（笑）。妄想に近いですね・・・（笑）。

なんにせよ、ボラの低下まで待ちます。

今日の取引

8/C125ショート　SQ決済　リスクの割に微小の利益（笑）

今日は、110円高の12,260円で引けました。

景気回復期待とSQ前の売り方に対する担ぎ上げでとうとう12,210円まで突破しました。C120円の売り方はさぞかしブルーなことでしょう。

テクニカル的には、12,210円を突破した今、私の使用しているOmegaChartでは、過去のデータが乏しく月足の表示が短期間すぎて分析不能状態となっています（笑）。

また対処方法を考えます・・・。

今日の取引

9/C　@340　5枚　返済売り
9/P　@25　 5枚　返済売り

明日のSQ前のGDP発表で天井形成と考えて一旦返済。うーんやはり気になりだしたらダイヤルアップしかネット接続の方法がなくてもがんばれるものですね（笑）。あと、9/C125と9/P120をそれぞれ@70で指していたが約定せず（当たり前か・・・）買えてたらラッキーだったのに・・・。それにしてもボラの上昇が目覚しいですね。次のSPANは35万円位ですか・・・。
来週の月曜からは、普通の環境でできるのでまた普通に参戦します。明日は、ほんとの夏休みです。皆様良い休暇を・・・。

今日は、230円高の12,150円で引けました。

現物は、引けに売られ12,098円と12,100円を割り込みましたが、残り10分先物はそのままで50円とかなりの順さや状態。（すごい）

テクニカル的には、12,010円を突破し次の上値トライは12,210円です。

逆に下は、日足転換線か、12,010円となります。

明後日はSQであり、前場始まり間際にGDPの発表があり、日銀、内閣、IMFの発表によると結構なポジティブサプライズが予想されます。

今日の取引

なし。今は帰省中でネット環境がダイアルアップであり取引する気にならず、昨日にある程度ほったらかしていいポジション（ロングストラングル）を作っていたので、ほったらかしてはいますがこれほど動くとは！？先物を12,010円ブレイク逆指値で買っとけば良かった。

まーたられば言ってもしゃーないですけど・・・。

とりあえず、今のポジションからでる利益を絞りとります（笑）

今日は、140円高の11,920円で引けました。

前場の上げがすさまじく、なんかお国の金が入ってるような気がしないでもないですが、まー上がってるんでよしとしましょう。

それにしても14：00発表の機械受注統計はただのダマシ的な役割しかないですね。ボラタイルな上に、市場が反応するのは、ごく一瞬でまたすぐに元通り。SQみたいな感じです。
まー逆張り派の私（オプションでは・・・）には絶好の買い場となりますが。

テクニカル的には、日足転換線を越え、11,870円を越え、12,000円トライ局面です。

ただ郵政がらみの下げからの復活が早すぎて少々戸惑っている感があり、どうも・・・。

下は、とりあえず日足転換線。

今日の取引

9/P115　@65　5枚　新規買い

これで、再びロングストラングル形成。

今日は30円高の11,790円でひけました。

前場は、郵政の否決に絡む政治リスクで売り地合い。

後場は、否決決定に伴う買戻しで買い地合い。

分かりやすい相場でした。

テクニカル的には、週足転換線で反発しており、日足の転換線付近で止まっています。

この転換線を抜ければ、再度12,000円トライですが、戻り売りにあえば、目先下降トレンド入りとなります。

個人的には、12,000トライしてほしいですけどね・・・

様子見ですね。

今日の取引

9/P115　@165　3枚　返済売り
9/C120　@100　5枚　新規買い

昨日このブログのタイトルを「日経225先物でスイングトレード」から「日経225先物・オプションでスイングトレード」に変更しました。

かなりマイナーチェンジなので気づかなかったかもしれませんが、本人的にはかなりの変更です。

というのもこの1ヶ月オプションについて勉強しまくりました。引越しも近く忙しいのに・・・仕事もほったらかして・・・。

結果、これからのトレードは、オプション主体になるということが自然と自分の中で答えがでていました。

ということで、ブログのタイトルも変更し、近いうちにオプションに関する投資講座（というよりは、私が勉強したものの知識を整理するという意味）を綴るつもりです。

先物も完全に捨てるわけではないのですが、元手が2,000,000円という限られた環境では、オプションをしながら先物を売買するのは厳しく、オプション戦略の為に全額使うと思いますので、ちょっとした時のデイトレくらいに使う位のニュアンスになります。

ということで、これからはオプションのブログということで・・・。

ただ、毎日のコメントは日経225先物の分析になり、今までとあまり変わりませんが・・・。

あと、カブログのチャートは気になって仕方ないので取りました（笑）。

今日は、130円安の11,760円で引けました。

朝方は、米安の影響も限定的でしたが、昼からの政局リスク顕在化の影響がもろに出た感じです。気にしといてよかった・・・（笑）。

テクニカル的には、5月17日の10,780円からのトレンドラインを割り込み日足転換線を割り込み、日足、週足、月足の基準線が手中している価格11,760円〜11,770円で下げ止まっています。

(訂正）
テクニカル的には、5月17日の10,780円からのトレンドラインを割り込み日足転換線を割り込み、日足基準線付近で下げ止まっています。

次の下値模索ポイントといえば、日足上限線が中期的なポイントになります。お盆も近いことから調整的な動きもじわじわ入るだろうし、感覚的には、下げが続く印象です。

(訂正)
次の下値模索ポイントは、まずは、日足基準線を明確にブレイクするか→7月22日の安値11,650円→週足転換線です。お盆も近いことから調整的な動きもじわじわ入るだろうし、感覚的には、下げが続く印象です。

逆に上といえば、とりあえずは転換線を抜けることですが今の地合いではちょっときびしいかな？という感覚です。12,000円はまたまたトライ失敗って感じですね・・・。

今日の取引

返済売り　9/C120　@125　3枚

とりあえず下げ基調なんで、コール側は返済しました。

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今日は、50円安の11,890円で引けました。

昨日の悪い印象と終値の激しい逆ざやが現実となった感じの下げでした。

テクニカル的には、MA5を割り込みましたが、後場のがんばりでかろうじて日足転換線は維持しましたが、印象的には完全に売り方に力負けしている感じがします。抵抗線として機能しているのは、10,780円から出ているトレンドラインです。

高値圏や安値圏は、テクニカル分析があまり通用せず往復ビンタになることが経験上多いで、あまり深く書かないことにします。

印象的には、スピード調整というよりは、値幅調整の始まりかな？という印象がありますが、往復ビンタで明日再度12,000円に向けてがんがんいくかもしれませんし、この局面の相場は苦手です（笑）

今日の取引

なし。　昨日利食うとかいっときながら注文忘れてました（笑）

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今日は、かわらずの11,940円。

でも寄り付き前に好材料が揃っていながら、結果変わらずは、印象的には、かなり悪い感じです。

テクニカル的には、あんまり変わらないですが以前上昇トレンドの範疇であると考えられますが、印象的には調整入りと12,000円突破と半々位の感じです。

とりあえず明日の様子を見てみて、下値切下げる展開ならいったん利食う予定です。

今晩は、出張先での晩飯が盛り上がり（焼肉の叙々園にて・・・しかも二日連続）店を出たのが00：00でした。

しかしあの店のカルビはなんであんなに甘いんですかねーー（笑）

今日の取引

なし。

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今日は、30円安の11,940円で引けました。

11,990円を寄り後試しにいくも、エネルギーなく敗退。かといって売り込まれず。不思議な相場です。

テクニカル的には、昨日となんら変わりないです。

上は、11,990円、12,000円

下は、日足転換線

金曜の郵政決議に注目

出張中なんで、あんまり長文書く気が起こらず非常に短文ですがここらへんで・・・

今日の取引

なし。

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今日は、60円高の11,970円で引けました。

前日の米の軟調をまったく感じさせない終始堅調な展開で、12,000円の大台乗せは、目前です。

テクニカル的には、上値は11,990円、12,000円です。下値は、日足転換線となります。

留意事項として参院本会議で郵政民営化法案の採決が８月５日に迫っており、それまでに12,000円に乗せたとしても、否決となれば政局リスクとして海外投資家が売り込むかもしれませんので要注意となります。

加えて８月５日は、米の雇用統計がありますのでなおさら注意が必要となります。

今日の取引

8/C125　@4　6枚売り

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