日経225先物・オプション システムトレード日記

今日は、60円高の11,910円。

引けてから分かることであるが、今日の前場の下げもきっちりとMA5で反発しており、理想的な上昇トレンドといえます。

テクニカル的には、今日11,910円を攻略したことから（早！）次の11,990円攻略がトライ目標です。それ抜けて12,000円台に突入したら、12,200円までいってよしという感じです。

下値は、とりあえずMA5か日足転換線です。

来週からは、8月相場入りですがここにきて政治リスクが発生しつつあり、それにも注意が必要です。

今日の日中足の前場のチャートをみてると、きれいなトレンドが描かれておりちょっと、希望がもてるような動きでした。

今日の取引

なし。引き続き　9/C120　@125　3枚　9/P115　@65　3枚

ロングで保有中。

やっと9/C120が反応しだした感じが引けの瞬間にみてとれましたので、８月に期待します。

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今日は、10円高の11,850円。

またまた昨日の米の株高を背景に朝方からさかんに上値をトライし、一時11,890円をつけて高値更新するも、買い続かず結局陰線。

11,900円に乗せるには、海外ではなく日本の材料が欲しいところです。

テクニカル的には、10,780円と11,140円を結ぶサポートラインにキレイに復帰し中期も短期も上昇トレンドといったろころです。あとは材料待ちです。

高値警戒ゾーンですので、12,000円トライ失敗と市場が判断すれば、結構な値幅調整が起こることは十分に考えられますので、ロスカットを入れつつ行きたいと思います。

今日の取引

9/C　125　＠20で返済売り

9/C　120　＠125　3枚　買い
9/P　115　＠65　 3枚　買い

12,000円付近での攻防の反動を見込んだロングストラングル形成

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今日は、100円高の11,840円で引けました。

人民元の再切り上げ否定が功を奏したのか、円安基調の為替に株式市場が素直に反応した模様です。

テクニカル的には、日足転換線を上抜けし、11,870円トライ局面となっています。当然その先には、11,910円、11,990円と順番待ちの状態です。

しかし、底堅い動きが続きますね。次の大幅調整局面や下降トレンド入りとなるには、相当のサプライズがなければ簡単には下げさせてくれないような相場展開です。

今日の取引

新規　９Ｃ/１２５　＠１５　１０枚買い

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今日は、30円安の11,740円。

昨日の米が軟調なことから、朝型から全然動きがなく様子見相場が一日中続きました。出来高も少なく31,008枚で「なんじゃそら！」って感じです。

テクニカル的には、昨日と変わらずどっちつかずの状態でありどっちともとれる状態。

つまり11,870円の高値トライ中の短期時間調整とみるのか、前々日のサポートライン割れの自律反発中でありここから再度下値をトライしにいくのかとどっちとも取れます。

要するに明日の動きで確認しないことには、わからない相場だといえます。

最近の相場は、米の決算発表に一喜一憂する相場でありあまり落ち着きのない相場ですが、これを乗り越えれば、上か下かはっきりするのではないでしょうか。

とりあえず、相場の方向性がはっきりするまでお休みです。

今日の取引

なし。　建玉　なし。

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今日は70円高の11,770円で引けました。

前日に、高値圏で10,780円と11,140円を結ぶサポートラインを抜けてしばらく値幅調整入りかと思いきや、前日で調整が終わっているような感じがします。

テクニカル的には、日足基準線を割り込まず、日足転換線を抜けている（？）ことから、やや上昇トレンドを示しています。また11,910円と11,990円を結ぶレジスタンスラインで日足遅行線が引っかかっているのがちょっと気になりますが、基本的には、前回高値11,870円トライ局面であると考えられます。

ただ、今日の終値が日足転換線付近であり、これを転換線で抵抗を受けていると考えるならば、単なる自律反発から戻り売りにあっているだけの状態であり、再度下値11,650円の下値トライ局面であるとも考えられます。

ただ最近の地合いからいって、底堅さは顕著であり売り込む材料がないことから、高値トライ局面と考えるのが素直な感覚だと思われます。

つまりはっきりとしない局面であり、またまた「休むも相場」を決め込むことにしました。

今日の取引

11,760円で損切り（1枚）　11,740円売り分

損益については売買履歴を参照してください。（自己紹介のところにあります）

保有建玉　　なし。

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今日は90円安の11,700円で引けました。また週足でも陰線を刻みました。

人民元切り上げ、イギリステロ、米株軟調の三本柱で日経225先物もいやおうなく下げの一日でした。

テクニカル的には、ひさびさに日足転換線を割り込み11,780円と11,140円を結ぶサポートラインを割り込み、11,990円と11,910円を結ぶレジスタンスラインで遅行線がひっかかっている状態です（遅行線は結構アバウトですから・・・）。

トレンド的には、中期的には依然として上昇トレンドですが、短期的には調整トレンドであると考えています。それが、今日で終わったとみるのか、はたまた基準線を下抜けして上限線まで行くのかは、週明け以降の決算発表にかかっています。

帰宅してからサイトチェックしていても、調整は今日で終わりと見るサイトとまだ続くと主張するサイトが半々ですが、私が重視しているサイトは調整がまだあると考えているようです。

なので、少なくともこれまでのような上昇一色の相場展開になることは、なさそうです。

とりあえず、目先の下値は基準線で上値は、転換線となります。

今日の取引

11,740円　新規1枚売り

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とうとう中国人民銀行は日本時間の２１日午後８時をもって、これまでアメリカドルに固定してきた人民元の為替レートの変動幅を広げて、これまでの１ドル８．２７６５人民元から８．１１人民元にすると発表しました。これによって人民元は、事実上２％あまり切り上げらることになります。

気になる為替は、人民元の切り上げに伴うアジア通貨連れだかにより円も急激に円高方向に振れています。

昨日のグリーンスパン氏の継続的利上げの証言により、更なる円安ドル高傾向になっていたのでが、ここにきて急激に振り戻されました。

このブログを書いている時点では、ドル/円は日足の基準線付近でもみ合っていますが、転換線を下抜けしたことから、調整入りとなりそうです。

ここまで、継続的円安傾向で日経225は恩恵を受けていたのですが、週明けからはそのエネルギーもなくなりそうです。

しかし、日経225先物ドル建てチャートはこの円高の影響でとうとう日足で雲を抜けてしまいました。外国人的には買いゾーンに突入ということになります。

そんなこんなでここにきて外部環境が激変していますが、今晩のCMEが楽しみです。

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今日は、20円高の11,790円でした。

昨日の米及びCMEの好調を背景に朝方から上値更新で「あーーいけいけムードやな〜（泣）」と思っていたら、昼すぎから売り方優勢に変わり始め、引け頃には、寄付きを下回る11,800円と11,790円の攻防が激しい展開でした。

テクニカル的には、やはり長い上髭が目立ちますし、感覚的にも、米の好調の割には、売り方が優勢ということで、大幅な値幅調整を期待してしまうような展開でした。

日足の転換線も今日は11,705円ですが、明日には11,760円と大幅に上昇しますし、11,760円といったら、今日の引けより、30円高いだけで下抜けは十分射程範囲内です。

そろそろ「休むも相場」が終わりそうな感じがしてきました。日足転換線を下抜けしたら、7割の力で売りを入れる予定です。ただ、以前として雲の上で買いゾーン及び米が強いことから、大事をとって日足基準線付近で手仕舞う予定です。

今日の取引

なし。ただ希望が持てる相場展開でした。

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「日経225先物でスイングトレード」の携帯サイトを作りました。
（モバイルYahooディレクトリ掲載サイトです。
→詳しくは携帯サイトを携帯から見てください。PCからではアクセスできません。）

日経225先物でスイングトレード（携帯サイト）

携帯にアドレスを送る

携帯サイトの趣旨は、このブログの趣旨である「勤め人がスイングで儲ける」ですから、携帯でも情報を配信しなければ意味がありません。

ということで携帯サイトを作りました。以下は携帯サイトのQRコードです。携帯のバーコードリーダーでお願いします。




↑コツは画像をクリックした先の画像でした方が認識しやすくなります。

今日は、かわらずの11,770円。

それにしても動かない（泣）

テクニカル的にも昨日となんら変わりない（泣）

気になったのは、微妙に長い上髭のみ！でも微妙！

超短期のダブルトップと見るのは無理矢理ですか？でしょうね・・・。

日足の転換線がこのまま膠着状態なら、2日後には、11,735円まで上昇する見通しなので、そうなったら動き出すかも？

2日後といったら、金曜日ですが、ポジション調整も考慮すると、日足転換線下抜けかな？（あくまで管理人の希望です、投資は自己責任で・・・）

今日の取引

なし。なし。なし。保有建玉もなし。

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以前に、ドル/円が月足で基準線上抜けしたことから、しばらくは円安基調が続くという前回の分析でしたが、経済指標も手伝って本当に円安になってきました。

今日現在でのテクニカル分析をしますと前回高値の112円前半を突破し、上昇トレンド継続中です。

次のテクニカルポイントは週足でみた以前の高値の114.81円をめざし円安が続くものと考えられます

円安で円安メリット株比率が多い日経225が恩恵を受けているのですが、日経225先物のドル建てチャートはせっかく基準線を上抜けしていたのに、また基準線付近に下降しています。ただ、3日後くらいには、雲が薄くなっており、日経225先物ドル建てチャートの雲上抜けの可能性もでてきました。

ただ、インテルの決算が気になりますが・・・。

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今日の日経225先物は、10円安の11,770円でしたが、それにしても動かない（怒）。前日の米が結構下がったので、「おっ！」と思ってましたが、いざ寄り付くと「なんじゃ！」みたいな感じです。

テクニカル的には、MA5をサポートとして、堅調なご様子です。チャート的には全然崩れていません（泣）。

しかし、全然動かないですね・・・。腹立つ位動かないですね！

前日と、あまり内容が変わらず書くことがありません（泣）。

上は、11,800円→11,910円→11,990円→12,000円とトライ

下は、とりあえず日足転換線を割るまでは売りにくい様子。

私は引き続き、様子見です。

今日の取引

なし、なし（怒）！

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ブログ開始時点（05年6月12日）からの売買履歴を復習用にまとめています。
（注）手数料及び税金は考慮していません。

元手　2,000,000円からStart

6/15　新規買い　11,390円　2枚
6/17　返済売り　11,490円　2枚　+200,000円　+200,000円（累計）

6/23　新規買い　11,530円　1枚
7/1　 新規買い　11,610円　1枚
7/6　 返済売り　11,670円　2枚　+200,000円　+400,000円（累計）

7/11　新規買い　11,710円　1枚　
7/15　返済売り　11,810円　1枚　+100,000円　+500,000円（累計）

7/22　新規売り　11,740円　1枚
7/25　返済買い　11,760円　1枚　-20,000円　+480,000円（累計）

7/26　新規買い　9C/125　@15　10枚
7/27　返済売り　9C/125　@20　10枚　+50,000円　+530,000円（累計）

7/27　新規買い　9/C120　@125　3枚
8/05　返済売り　9/C120　@125　3枚　±0円　+530,000円（累計）

7/27　新規買い　9/P115　@65　 3枚
8/08　返済売り　9/P115　@165　3枚　＋300,000円　＋830,000円（累計）

8/01　新規売り　8/C125　@4　　6枚
8/12　SQ決済　　8/C125　@4　　6枚　＋24,000円　＋854,000円（累計）
　
8/08　新規買い　9/C120　@100　5枚
8/11　返済売り　9/C120　@340　5枚　＋1,200,000円　＋2,054,000円（累計）

8/09　新規買い　9/P115　@65　 5枚
8/11　返済売り　9/P115　@25　 5枚　−200,000円　　＋1,854,000円（累計）

8/19　新規買い　9/C125　@60　 1枚　　
8/23　返済売り　9/C125　@165　1枚　+105,000円　　 +1,959,000円（累計）

8/23　新規買い　10/C130　@95　 3枚
8/24　新規買い　10/C130　@80　 5枚
8/24　新規買い　10/C130　@75　 2枚
8/25　返済売り　10/C130　@65　 10枚　-185,000円　+1,774,000円（累計）

8/23　新規買い　10/P120　@125　3枚
8/24　返済売り　10/P120　@120　3枚　-15,000円　+1,759,000円（累計）

9/29　新規買い　11/C140　@90　 10枚
9/30　返済売り　11/C140　@150　10枚 +600,000円 2,359,000円（累計）

9/30　新規買い　11/C140　@135　5枚
　　　新規買い　11/P130　@85　 5枚
11/4　返済売り　11/C140　@195　5枚
　　　返済売り　11/P130　@0　　5枚　-125,000円 2,234,000円（累計）

11/17　新規買い　@14,260　3枚
11/18　新規買い　@14,640　2枚　
11/21　返済売り　@14,630　5枚　　　 ＋1,090,000円　3,324,000円（累計）

11/21　新規買い　@14,670　2枚　
11/22　返済売り　@14,700　2枚　　　 +60,000円　3,384,000円（累計）　　

11/29　新規買い　15,010円 5枚
11/29　返済売り　14,910円 5枚　-500,000円　2,884,000円（累計）

2005年12月1日以降は売買履歴はブログ内で掲載することにします。

今日は、10円高の11,780円で引けました。米の堅調（特にハイテク関連）を受け11,810円で寄り付くも高値は11,820円までで後は、11,800円と11,790円との拮抗状態。

引け10分前に売り方優勢となり、一時11,760円まで下げるも引け成りで11,780円まで戻す展開。

テクニカル的には、中期も短期も上昇トレンドであり、買いゾーンであることは間違いないが、売り方の勢力の強さがより一層明確に出てきています。まだまだこの三輪車でのフルマラソン（伝わりますか？）みたいな相場展開が続くのでしょうか。昔のチャートを見てるとガンガン動いてるのが日経225先物なのに今は・・・って感じです。

上のトライは、12,000円（正確には、11,800円→11,910円→11,990円→12,000円）となります。下のトライはとりあえず日足転換線ですかね？

私は機能も記述の通り「休むも相場」を決め込みます。

来週の月曜日は日本市場は休みであり、三連休ですので今日はポジション調整が多く見られたのではないでしょうか。

早く昔の日経225先物のボラティリティの回復を祈ってます。（月足での上限線抜けまではないような気が・・・）下落は早いですけどね・・・

それでは良い週末を！

今日の取引

昨日のCMEが弱いのと先行き不透明の相場展開に11,710円買い1枚を11,790円で指値売りしてましたが寄りの11,810円で約定（ちょっとラッキー）

損益　+100,000円

（05/6/12〜累計損益）+500,000円

保有建玉　なし。

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今日は、90円高の11,770円。11,990円と11,910円を結ぶレジスタンスラインをキレイにブレイクして高値更新。

局面的には、12,000円トライの相場環境に突入しました。しかし、ここまで一本調子の上げに？と思う人達（売り方）の勢力は、ますます増してくるものと思われます。

特に、11,800円や11,900円の節目は、マスコミが「日経平均11,800円台回復！」みたいな、いかにも株式市場が活気づいているような記事が掲載されるので、売り方にとっては、嫌がることでしょう。

テクニカル的にはトレンドは、中期的にも短期的にも上方を示しています。ただ、上記の売り方の勢力増しを考慮しなければいけません。そういった意味で12,000円までの相場は、慎重に対応する必要があります。

12,000円を越えてしまえば、売り方もあきらめるでしょうが、それまでは売り仕掛けによる暴落を狙う輩もいることでしょうから、注意が必要です。（ロスカット注文は必ずしておきましょう！）

今後の上値は、節目11,800円、11,900円、ラストは12,000円だと思われます。逆に下値は、とりあえず毎日の日足転換線がトライ基準となります。日足転換線を割れば結構な勢いで投げがでることが予想されますので、足はかなり速いものと思われます。

私も、これからの取引は、「休むも相場」をきめこんで大幅調整があって日足転換線を割るか、12,000円を越えたところで逆指値買いをするかまでは休むことにします。（多分・・・）

今日の取引

なし。引き続き11,710円買い１枚保有中

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あと相互リンク大募集中です。

管理人が実際に使用している「OmegaChart」をご紹介します。

OmegaChartは完全無料で、日経225先物にも対応しているどころか、ドル/円とユーロ/円にも対応しておりダウとナスダックにも対応しております。しかし日中足はなく、最短チャートは日足です。

OmegaChartの一番の特徴は、拡張機能が存在することです。つまり使用者が望むチャート（例えば日経225先物ドル建てチャート）を既存のチャートの組み合わせ（日経225先物÷ドル/円チャート）で作れることです。

また拡張機能にはバックテスト機能も備えており、使用者が考案した基準でバックテストが可能であることです。これは、究極のテクニカル銘柄である日経225先物でシステム売買を試みる方には非常に魅力的ではないでしょうか。

管理人も日経225先物ドル建てチャートやバックテストを実際に使用しており大変重宝しております。

オメガチャートへ

最後にサンプルとして日経225先物ドル建てチャートの拡張機能ファイルを添付しておきます。

日経225先物ドル建てチャート（DLは右クリック⇒対象をファイルに保存）

使い方⇒DLすると「225fdol.xml」ファイルが表示される⇒ファイル名のxmlをomegaに変更（エラーメッセージが出るが無視してOK）⇒ファイルをCドライブのProgramfiles→OmegaChart→extensionに中に移動⇒OmegaChartを起動⇒ツール→拡張キットのリロードを選択⇒エラーが出なければ成功。

今日は、20円安の11,680円。昨日の米の底堅さから買い先行で始まるも、結局売られ負けで11,700円割れ。

ただ、日足転換線で見事に押し目買いによる反発で大事には至っていない様子。ただ高値、安値とも前日を下回っておりちょっと？・・・って感じです。

11,990円と11,910円を結ぶラインと、10,780円と11,140円と11,380円と11,580円を結ぶラインとが交差するポイントが迫ってきており（来週月曜日に交差する予定）いよいよどちらかに動き出すのかな？という感じです。

いまのところ中期トレンドは、上昇であるので上方ブレイクを期待しますが、高値警戒感からの大幅値幅調整もありうるのでなんともいえません。ただブレイクしたほうについていくのみです。（今の建玉はちょっと失敗かな？）

なんにせよブレイクするまでは、待ちの状態が続きます。

できれば上方ブレイク希望です（笑）

今日の取引

なし。引き続き11,710円買い1枚保有

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ブログ開設から、数ヶ月がたちますが皆様のお陰でカブログランキングも結構な順位（7/12現在　89位）となっており、ベストBlogランキングも100位台前半となっています。

しかし、相互リンク先がゼロのさみしさ・・・。
ということから相互リンク＆トラバ大募集中です。

上記文を掲載してから多くの皆様と相互リンクさせていただきました。ありがとうございます。

まだまだ相互リンク大募集中ですので管理人宛にメールまたはコメント頂ければ、すぐさま返答いたします。

できれば日経225先物・オプションのジャンルが望ましいです。

サイト名：日経225先物・オプション システムトレード日記

URL：http://trendmania.blog13.fc2.com/

ではよろしく御願いいたします。

なお意図が不明確なトラックバックが多いのでトラックバックは禁止設定させていただきました。

追記

最近相互リンクの数が多くなってきまして相互リンクの方とのアクセスアップ効果が薄れる懸念が出てきましたので、これからは、真にアクセスアップの図れるサイト様限定とさせていただきます。

今日は前日比同値の11,700円で引け。米の両指数が調子良いこと及びCME日経が11,765円で帰ってきたことから、上抜けブレイクの11,750円で寄り付くもたたかれたたかれあれよあれよと11,700円を割る展開。期待した買戻し以上の売り方圧力で惨敗。

しかし日足転換線付近で押し目買いが入り引けにかけて戻すも11,700円とまりで結局方向感がない状態

テクニカル的には、十字線の出現で目先天井感も伺われるが、トレンド的には依然として上方トレンドの感じ、いかんせん上値の重さが目だつ一日でした。

為替（ドル/円）が重要な指標発表前で利食いによる調整で短期は円高傾向の様子

また米の両指数も上昇基調であることことから、11,800円トライの地合いが続いているのかな？という印象です。

でも特に材料がないのが難点ですかね・・・

今日の取引

なし。引き続き11,710円買い１枚保有中（微妙）

（追記）

どうやら、日経平均現物のチャートをみると、明確なのですが、3/7と4/7を結ぶラインのレジスタンスは、先物ではなく現物で働いているみたいです。ちょっとすっきりしました。
なので、売り方の買戻しはまだ先の話です。分析不足でした。

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今日は、120円高の11,700円。前日のCMEが11,730円で帰ってきたことから朝方11,700円台の寄付きを期待していましたが
あえなく11,670円で寄付き（少しショック！）

11,990円と11,910円を結ぶラインで明確の抵抗を受けている状態であり、上値トライ中の相場展開

前場11,700円を越えたあたりから売り方の買戻しで一気に抜けると予想していましたが、そんなに簡単に抜かせてくれないご様子。

明日はあまり材料のない一日ですから、今晩の米と原油動向いかんによると考えられます。

ナスダックは相変わらず強いですが、ダウも底入れ感がでてきている感じです。加えて今日の日経225先物の上昇及び若干の円高により、日経225先物ドル建てチャートでも日足、週足とも再び雲入り＆日足転換線上抜けに成功しています。

これでちょっとは不安感もやわらいだのではないでしょうか。

とりあえず、11,990円と11,910円を結ぶラインを抜けるか
が全てですね

ラスト10分の相場からも、日経平均が11,674円のわりに11,700円を維持する迫力が見て取れますし（結構な順さや）上抜けの可能性は結構高い気がします。まーでも米次第ですけどね！

今日の取引

11,710円で新規１枚買い（ちょっと早とちりかも？）

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